Технический анализ имеет набор графических и статистических инструментов, которые помогают инвесторам анализировать поведение на рынке и помогают им принимать решения на основе этой информации. Тем не менее количество технических индикаторов, концепций и других инструментов, которые обычно используются в техническом анализе, таково, что инвестору невозможно изучить все рынки и инструменты, которые он может выбрать, даже если он располагает новейшими технологиями. Основным препятствием является фактор времени, который сделал бы невозможным для инвестора должным образом проанализировать каждый рыночный инструмент.
Однако то, что может сделать инвестор, это разработать методологию или систему, с помощью которой он получает ряд сигналов для выявления потенциальных возможностей эффективно и своевременно работать на рынке в соответствии с его собственными потребностями без необходимости длительного наблюдения за рынком. Эта система должна также включать подбор ценных бумаг или инструментов для работы, которые лучше адаптированы к требованиям трейдера и его стилю для работы на рынке.
Логично, что эта система для инвестирования в рынок должна полностью сочетаться с методами управления денежными средствами и операционным риском, чтобы вы могли стать инвесторами, чья работа является прибыльной в долгосрочной перспективе, как и у профессиональных трейдеров. Мы можем определить торговую систему как набор правил, которые используются для генерации сигналов покупки и продажи автоматическим способом. Таким образом, основной целью торговой системы является установление дисциплины для трейдера, которая основывает свою деятельность на рынке в инструментах технического анализа.
Точно так же торговые системы через их автоматические сигналы стремятся избежать основного фактора, который отрицательно сказывается на производительности трейдеров: эмоций. Эмоциональные факторы, такие как страх и жадность, очень распространены среди трейдеров, особенно самых неопытных, и заставляют их заранее закрывать свои позиции на основе слухов, совершать покупки на рынках, которые не стоило покупать, усредняют позиции, которые имеют убытки, и оставляют сделки в убыточных позициях в надежде, что рынок внезапно изменит свою тенденцию.
С помощью торговых систем можно принимать решения относительно операций на рынке методологическим, постоянным и разумным способом посредством ряда правил, которые каждый инвестор должен предварительно установить и которые основаны на надлежащим образом обоснованных критериях (хотя это может быть относительным, поскольку каждый инвестор может иметь свои собственные критерии).
После того, как трейдер создал систему для работы на дисциплинированной и механизированной основе на рынке, следующая вещь – использовать систему управления денежными средствами. Хорошая торговая система вместе с хорошей стратегией управления денежными средствами и правильной психологией необходимы для успеха на рынке.
Типы торговых систем
Как и во всем, что связано с торговлей, классификация торговых систем в основном произвольна, однако мы можем говорить о трех основных категориях:
- Системы отслеживания тенденции: эти торговые системы или методы основаны на идентификации определенного движения котировок, чтобы занять позицию в том же направлении, с идеей о том, что тенденция будет продолжаться в тот же направлении в течение некоторого времени.
- Контр-трендовые системы: это торговые методы, основанные на обнаружении текущего движения котировок, чтобы открыть позицию, противоречащую этому. Они основаны на идее, что рынок, должен развернутся, после окончания текущего тренда.
- Паттерные системы: в основном это системы, основанные на распознавании моделей поведения на рынке посредством появления на графике разнообразные фигур в виде баров. Можно сказать, что они представляют собой систему, которая включает в себя предыдущие два, поскольку ценовые модели, которые используют эти системы, служат в качестве сигналов, указывающих на продолжение тенденции или указывают на изменение в ней.
На этом этапе следует указать, что никакая торговая система не является безотказной, поскольку технический анализ на самом деле не является гарантией успеха. Смысл таких систем заключается в снижении стрессов со стороны трейдера, поскольку они позволяют принимать решения методологически и обоснованным образом в отношении операций, осуществляемых на рынке. Аналогично, системы, основанные на хорошо продуманных стратегиях, как правило, действуют в среднесрочной и долгосрочной перспективе (конечно, не всегда) таким образом, что они склонны приносить большую прибыль.
Какой должна быть наша торговая система?
Вопреки тому, что многие думают, торговые системы не должны быть слишком сложными, чтобы быть успешными, на самом деле лучшие системы иногда являются самыми простыми, и это связано с тем, что инвестиции в рынки на самом деле не являются сложным процессом. На базовом уровне рынок делает три вещи: растет, снижается или двигаться боком (нет четкой тенденции). Что касается трейдера, он может сделать одну из двух вещей: купить, если он подумает, что рынок будет расти или продать, если он думает, что рынок собирается опуститься.
Когда мы будем работать на рынке, первое, что мы должны сделать, это определить, инструмент для торговли и проанализировать есть ли на нем (в данный момент) какая-либо тенденция. Одним из инструментов, который мы можем использовать для этого, является технический анализ графиков, использующий для отслеживания тенденции, например скользящие средние. В этом случае наиболее целесообразно использовать
несколько инструментов или индикаторов, которые служат для подтверждения того, имеет ли рынок тенденцию или нет, поскольку эти показатели сами по себе не являются сверх надежными. Если мы увидим противоречивые сигналы между одним индикатором и другим, лучше подождать и уйти из рынка. Каждый трейдер в конце концов будет использовать инструменты и методы, которые, по их мнению, являются наиболее подходящими и надежными при определении того, что является преобладающей тенденцией на рынке.
Важно, чтобы в каждой торговой системе были установлены общепринятые правила, касающиеся закрытия сделок и получения прибыли. Эти правила должны помешать нам досрочно закрыть выигрышную позицию и лишить нас потенциальных выигрышей, которые мы получили бы, если бы мы позволили сделке работать в течение более длительного времени. В этом случае речь идет о поиске технических индикаторов или какого-то графического сигнала, который даст нам предупреждение о возможном изменении тенденции рынка, таким образом, что мы закрываем свои позиции до того, как произойдет разворот. Это максимизирует прибыль наших сделок, избегая ложных сигналов, которые заставляют нас уходить из рынка раньше времени.
Если мы хотим добиться успеха на рынке, важно быстро сократить потери в наших проигрышных сделках (они неизбежно будут), поэтому наша торговая система должна иметь четкие правила. Если мы открыли позицию, которая по какой-либо причине причиняет нам убытки, мы должны иметь ряд правил, которые говорят нам, в какое время мы должны закрыть позицию и «взять» наши потери, прежде чем они увеличатся.
Компоненты торговой системы
Теперь, когда мы определили, что такое торговая система и основные типы, которые существуют, мы можем сказать, что у нас есть представление о том, что представляют собой компоненты хорошей торговой системы и для чего используется каждый из них. Таким образом, мы можем сказать, что каждая торговая система состоит из трех частей, которые не зависят друг от друга, поэтому они должны создаваться отдельно. Этими частями являются следующие:
- Первая часть может быть названа «идентификатором тренда» и указывает на то, как определять тренд.
- Вторую часть можно назвать входной подсистемой и является самой сложной, поскольку она формируется рядом сигналов, которые говорят трейдеру о точном моменте, чтобы открыть позицию на рынке.
- Третья часть, самая важная часть нашей торговой системы, поскольку она определяет, когда мы собираемся закрыть позицию (выигрыш или проигрыш), которая определяет, какую максимальную прибыль или убыток мы получим в наших операциях.