Российские экономисты показали, что чрезмерно активный сбор информации банками о заемщиках в развивающихся странах не понижает, а повышает риск того, что их клиенты будут чаще не возвращать кредиты. Об этом в среду сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы показали, что центральным банкам в развивающихся экономиках стоит с осторожностью внедрять новые требования к информационному обмену на кредитных рынках. Если такие новшества единичны и не сопровождаются другими мерами, они могут не привести к желаемому снижению кредитных рисков», – заявила доцент НИУ ВШЭ Мария Семенова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Семенова и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках исследования статистических данных о кредитовании бизнеса и населения, которые были собраны Всемирным банком и профильными государственными органами в 80 различных государствах в промежутке между 2004-м и 2015-м годами.
Ученых интересовало, как внедрение новых инструментов по отслеживанию кредитной истории и оценке платежеспособности клиентов влияли на доходы банков и вероятность того, что их клиенты перестанут выплачивать кредит или объявят себя банкротом. Для этого ученые создали математическую модель, которая помогла им просчитать то, как появление новых источников информации о клиентах влияло на успешность кредиторов.
Новая проблема для кредиторов
Эти расчеты неожиданно показали, что зависимость между успешностью банков и полнотой информации о кредиторах не была линейной. При отсутствии какой-либо информации о заемщиках ее сбор изначально повышал риск невыплаты кредитов, однако при достижении очень высоких показателей качества информации вероятность этого начинала падать.
Особенно ярко этот тренд проявлялся в развивающихся странах, где отсутствуют высокоразвитые финансовые институты и нормы, а также устоявшиеся традиции кредитования и регулярных выплат займов. Это, в частности, было характерно для Мавритании, Зимбабве, Мозамбика, Восточного Тимора и других стран второго и третьего эшелонов.
Показатель кредитного риска во всех этих государствах, как отмечают ученые, был в 5-10 раз выше при сборе больших объемов информации, чем в самых развитых странах с высокоразвитыми финансовыми системами и поддерживающими их правовыми нормами. По мнению Семеновой и ее коллег, это свидетельствует о необходимости регулирования кредитного рынка с учетом подобных особенностей его работы в каждой стране.
В частности, экономисты предложили оформлять кредитные истории клиентов в развивающихся странах таким образом, что в них будут присутствовать только негативные характеристики, или же поставщики подобной информации должны публиковать сразу весь объем известных данных. Это, как надеются ученые, будет дополнительно мотивировать заемщиков своевременно погашать кредиты.
Информационное агентство России ТАСС