ВТБ рассчитывает начать применять подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход) в 2023 году, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.
«Самым сильным позитивным изменением, которое могло бы произойти, это переход на ПВР, продвинутый подход по учету рисков. Я вам рассказывал, что мы подали заявку. Мы ожидаем ясности по этому вопросу в середине этого года, возможно, в третьем квартале. Обычно эта заявка рассматривается с необходимостью устранения каких-то недостатков, и мы опасаемся, что устранение этих недостатков выведет эффективное применение ПВР в 2023 год. Поэтому все наши бизнес-планы внутренние строятся из консервативного предположения, что ПВР приходит с высвобождением капитала в 2023 году, этого фактора в 2022 году не существует», – сказал Пьянов.
ВТБ подал заявку в Банк России о получении разрешения на применение ПВР-подхода для расчета величины кредитного риска и капитала в июле 2021 года.
В прошлом году ЦБ опубликовал консультативный доклад о переводе системно значимых кредитных организаций на новый подход оценки кредитных рисков – он будет основан на внутренних рейтингах (ПВР). По оценкам регулятора, основным преимуществом такого подхода является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков. В докладе отмечалось, что соответствующие изменения могут вступить в силу не ранее чем спустя пять лет с момента внесения соответствующих изменений в указания ЦБ. Кроме того, потребуются изменения в федеральные законы о ЦБ, банках и банковской деятельности.
Информационное агентство России ТАСС